独立交易员简单的突破交易系统(1000)(附图)
Teo是独立交易员,曾经是一名自营交易员。他交易历史也有12年左右了。如今他自己的交易博客相当受欢迎。他主要跟随趋势进行交易。他认为,除了交易技巧和策略之外,交易者能否遵守原则、能否有良好的心理都很重要。
今天,我想分享一个简单的突破交易系统,它在过去31年中产生了5024%的投资收益。
一旦你了解了该系统,就可以发现或获得大量交易机会,例如:
我将确保该交易系统涵盖准确的入场、出场、风险管理等等。
如果你在严守交易纪律的情况下运用这个交易系统,这就是你在过去31年中可能达到的资产收益曲线:
想必你也对这套交易系统感兴趣吧?
我们一起来了解下吧。
这个系统是什么,它为什么起作用?
这是一个股票交易系统。
根据学术研究和我的回测,表现强劲的股票很可能会继续朝着趋势的方向发展。
事实证明!
这就是为什么该系统希望交易突破。
现在我想在这里说实话……
我即将与你分享的交易策略原本不是我的。
我研究过其他量化交易员的作品,例如:
安德烈亚斯·克列诺( )
尼克·拉德格(Nick Radge)
& Urban
我认为“荣誉应当属于这些有功之人”。
下面让我们来确切地了解这些交易规则……
交易规则
首先,我们将交易罗素1000指数( 1000)的股票
市场:罗素1000指数中的股票
这些是美国股市中最大的1000只股票。它们充裕的流动性足以让我们相对轻松地买卖交易。
接下来股票易占交易系统,我们将使用一个简单的趋势“过滤器”。
趋势过滤器:罗素1000高于100周移动平均线
你可能会问,为什么我们需要趋势过滤器?
因为我们只想在整体股市处于上升趋势时买入。
当市场陷入下跌时独立交易员简单的突破交易系统(1000)(附图),我们不会买入,因为这对我们有利。
就那么简单!
接下来...
入场:股价已收于50周高点上方(在每周时间框架内);周一开盘入场
这是一个每周交易系统。
这个系统还是比较适合上班族投资者的——你可以在拥有全职工作的同时运用这个交易系统进行交易!
而且,你无需整天关注市场。
一旦股票收盘价高于50周高点,你将有望在周一开市时入场交易这只股票。
另外,你需要养成做交易记录的习惯,因为这很重要!
继续…
出场:当股价收于40周低点下方时
出场规则是不言自明的,但稍后我将与你分享如何发现它。
这是不是听起来很不错呢?
排名:过去50周价格涨幅最大的股票
想象一下。
罗素指数中有1000只股票。
如果50到100只股票创下50周新高,你会选择哪些股票?
你是否只是蒙上眼罩,然后对要购买的股票投掷飞镖?
当然不是!
我们要做的是使用一个股票过滤器,对过去50周内表现最强劲的股票进行排名。
股票过滤器将帮助我们从不太强劲的股票中筛选到强劲的股票。
对于风险管理,这很简单。
风险管理:每只股票5%的资本配置,最多20个头寸
为什么最多20个头寸?
很简单,5%乘以20等于100,也就是说你所有的购买力都会用完!
这是正确的;该系统不涉及任何杠杆作用。
例如,你有100,000美元的资本。
你要做的是为每只股票分配5000美元。
但你可能会想:
“等一下,我怎么知道我可以买多少股股票?”
我来给你展示。
只需拿5000美元除以股票价格。
现在,让我给你一些图表示例周易专家网,以便你了解它是如何工作的。
图表例子
这是 SPLK 的图表:
看到上面那条蓝线了吗?
唐奇安通道( )指标轻松地向我们展示了50周高点。
要设置它,只需:
1. 设置唐奇安通道指标
2. 将其设置为50周期
3. 查看每周时间框架
现在,如你所见,收盘价高于此烛台的50周高点:
所以股票易占交易系统,在这一点上,这只股票已经达到了我们的入场条件。
下面,你要做的是在周一开盘时入场,也就是这里的烛台:
止损呢?
非常简单。
你再次使用唐奇安通道独立交易员简单的突破交易系统(1000)(附图),但将其更改为40周期并能观察到低点。
那将是你的止损:
当你在星期五看到这个时,你会立即平仓出场吗?
没有!
我们等到星期一才退出交易,因此,在周一开盘时,我们以当前市场价格退出交易:
很简单,对吧?
现在,让我分享一下这个交易系统的回测结果。
因为这就是你看这篇文章的目的。
结果
以下是该交易系统在过去31年中的结果:
如你所见,你亏损率超过了50%。
但是,这个系统盈利的原因是,当你盈利了,你的收益比你的亏损要重要得多。
这意味着该系统在市场上具有优势!
现在让我与你分享这个交易系统结果的完整细分。
因为你们中的一些人可能在想:
“啊,你简直就是凭空捏造这些数字;你是骗子!”
我想到了很多。因此,为了消除怀疑者,这里是该交易系统在过去31年中的历史表现:
1990年没有回报,因为罗素1000指数收于我们的100周移动平均趋势过滤器下方;还记得那个规则吗?
这意味着当市场陷入下跌时,我们持币观望而不进行交易。
当然,有些年份你获得了超级疯狂的回报,比如2010年的53%。
现在让我们来看看这个系统提供的其他一些统计数据:
1. 年回报率:13.53%
2. 交易笔数:601
3. 平均利润:62.42%
4. 平均损失:-11.81%
5. 最大回撤:-37.00%
所以,你可以看到这个系统几乎击败了市场。
如果你想看看自1990年以来的资产曲线,你会发现它几乎是向上倾斜的:
这条资产曲线告诉你,这个系统即使在今天仍然有效!
现在的问题是……
“如果我不想成为系统交易者怎么办?”
“这对我作为价格行为交易者有何帮助?”
让我在下一节告诉你。
经验
高的可以更高
每当你看到这样的股票时:
你的想法可能是:
“我靠,股价这么高!”
“这么贵!”
“我现在买不到;即将反转股票易占交易系统,即将回调!”
好吧,根据我刚刚与你分享的数据……
高的可能会更高。
当然,这一原则并非始终100%有效,因为在此过程中会出现回调。
但通常情况下,高位股票可能会继续走高。
所以,如果你是全权委托交易者、价格行为交易者……
你可以考虑在强劲的趋势市场中采用突破交易策略。
下一个…
交易不必复杂
如你所见,我刚刚与你分享的交易策略几乎可以归结为:
高买高卖。
“我们正在买入突破,然后追踪止损并在我们的追踪止损时被‘击中’出局。”
因此,交易不必很复杂,尤其是当你根据可靠、经过验证的原则进行交易时!
然而,困难的是试图遵守规则。
当你处于连败状态时,你还会坚持你的规则而不打破它们吗?
还是你会破坏自己并寻找新的交易策略?
我想,只有时间会给出答案…
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